Systematyka — co testujemy, na czym, jak

Jedno źródło prawdy. Każda strategia ma JEDNĄ nazwę. Gdy się gubimy — wracamy tu. · aktualizacja 2026-06-23

1Strategie — co jest „w grze"

Trzy strategie + jeden silnik testowy. Nic więcej.

Nazwa	Co to, w 1 zdaniu	Status
Selektor momentów (dawniej „klocek [3]" / „mikrostruktura")	Model czyta książkę zleceń + przepływ agresji i przewiduje zysk po kosztach z transakcji — handluje TYLKO najlepsze momenty.	zbudowany, ~1 bps pod kosztem sygnał realny, ale jeden reżim rynku
Trend na koszyku strategia Bartosza (piramida z trendem)	Czekaj na wybicia wielu monet, dokładaj do WYGRYWAJĄCEJ pozycji, tnij stratne stopem.	tester zbudowany — naiwny Turtle traci po kosztach bije losowe + kształt trendu OK, ale whipsaw zjada zysk (2,7 roku). → test wersji czynnikowej
Siatka / DCA uśrednianie w dół / grid	Uśrednianie / siatka w boku rynku.	odłożona DCA nie doklejamy do trendu
Darwin silnik testowy, nie strategia	Żywy program testujący wiele setupów naraz. Testuje rodzinę lead-lag/mikrostruktura (Binance→HL) na ~127 altach.	żywy bije losowe o ~10 bps, ale ≈ −0,2 bps = break-even, 0 promocji → mikrostruktura nie zarabia

Zamknięte (nie wracamy bez powodu): lead-lag Binance→HL (tracił po kosztach), SurvivalGridNet (AUC 0,91 = artefakt), budsignal.

2Dane — co zbieramy

Co	Źródło	Status
Książka L2 + transakcje	kolektor Tank: Binance futures+spot (z diffami), Hyperliquid (snapshoty), Coinbase, Kraken	żywy, ~4,6 dnia BTC, rośnie
Przepływ agresji	flaga „kto wchodził po każdej cenie" w transakcjach	jest, w użyciu
Funding / OI / long-short	poll REST	żywy
Świece (klines) wielu monet	—	DO ZROBIENIA (dla „Trend na koszyku")

Z pomiaru: mamy ~5 000 niezależnych obserwacji orderbooka — pod względem LICZBY dość. Brakuje różnych reżimów rynku (4,6 dnia = jeden nastrój). Kolektor dozbiera to sam, kalendarzowo.

3Jak testujemy — sędzia i bramki

Sędzia (jedyny): zysk po kosztach na uczciwym wypełnieniu z realnej książki. Nigdy AUC, nigdy zysk „na papierze".

7 bramek — każda następna dopiero po zaliczeniu poprzedniej (najpierw falsyfikuj tanio, kapitał na końcu):

Hipoteza z uzasadnieniem (dlaczego ta przewaga ma prawo istnieć)
Uczciwe dane (realna głębokość, bez przeżywalności)
Backtest z kosztami od pierwszej świecy (max ~5 parametrów)
Sprawdzian na nieznanych danych (walk-forward)
Kontrole losowe — bije rzut monetą? ← test szczelności
Paper na żywo
Micro-live → skalowanie

Kontrole uczciwości:

test losowy (mieszamy odpowiedzi — sygnał musi zniknąć)
stres wypełnienia (mid vs realny VWAP z głębokością)
zysk per decyl płynności (czy „zysk" nie siedzi na śmieciowych altach — blizna Darwina)
korelacja w ogonie (czy monety nie walą razem w krachu)
korekta o liczbę prób (żeby nie wziąć przypadku za przewagę)

4Gdzie jesteśmy dziś

Strategia	Bramka	Następny ruch
Selektor momentów	4–5	model ZAMROŻONY; czeka aż kolektor pokryje kilka różnych okresów rynku, wtedy re-test
Trend na koszyku	2–3	tester działa; naiwny Turtle nie clearuje kosztu (bije losowe, zła matematyka payoff×trafność) → następny test: czynnik przekrojowy (ranking long-top)
Siatka / DCA	—	odłożona
Darwin	żywy	potwierdził: mikrostruktura ≈ break-even (−0,2 bps), bije losowe ale nie zarabia → obserwujemy dalej

Zasada, żeby nie było bałaganu:

każda strategia = jedna nazwa z tabeli, zero nowych etykiet
w każdej rozmowie nazwa strategii pada wprost na początku
ta tablica jest aktualizowana po każdej zmianie statusu

⚡ Satoshi · numerika-ai · źródło prawdy projektu tradingowego. Sędzia zawsze: zysk po kosztach na uczciwym wypełnieniu.