Siatka long-short z piramidą — dokładny spec
strategia: „Trend na koszyku" / siatka long-short
2026-06-24
źródło: Bartosz
🔬 TESTER WARIANTÓW ZBUDOWANY — dane odpowiadają na pytania (nie zgadujemy)
Pierwszy pomiar: kierunek Z TRENDEM zarabia (zysk na dużych ruchach, maxDD 5-12%), POD PRĄD rujnuje (maxDD 35-177%). Pytania 1-3 rozstrzyga przelot wariantów, nie decyzja Bartosza.
W jednym zdaniu
Na każdej monecie trzymamy long i short naraz, dokładamy co ~0,25% ruchu,
a zysk bierzemy z różnicy między stroną long a short — z wentylem bezpieczeństwa na nierównowagę
i funkcją optymalizacyjną, która sama dobiera liczbę poziomów, moment zamknięcia i wyjścia.
1Jak działa
- Na każdej monecie trzymamy jednocześnie pozycję long i short.
- Co ~0,25% ruchu ceny (w którąkolwiek stronę) dokładamy / odnawiamy pozycję na poziomie, który był wypełniony — siatka piramidująca.
- Realizujemy zysk, gdy różnica long − short (albo short − long) jest na plus — czyli zarabiamy na rozjeździe obu stron, nie na samym kierunku rynku.
- Na dużym, czystym ruchu (np. dziś BTC −4,5% ≈ 18 poziomów po 0,25%) strona zgodna z ruchem mocno zarabia.
2Ryzyko i wentyl bezpieczeństwa
Główne ryzyko (wskazane przez Bartosza): NIERÓWNOWAGA.
Gdy siatka co chwilę dokłada, jedna strona zaczyna
przeważać drugą → robi się realna ekspozycja kierunkowa.
W dobrą stronę — duży zysk. W złą —
duża strata.
To jest znane ryzyko „martyngału": dokładanie pod prąd potrafi zrujnować konto rzadkim, niszczącym ruchem. Dlatego wentyl nie jest dodatkiem — jest częścią silnika.
Wentyl bezpieczeństwa ogranicza, jak bardzo jedna strona może przeważyć drugą, i tnie ryzyko, zanim zrobi się groźnie. Dlatego:
- optymalizujemy pod ryzyko, nie pod sam zysk (inaczej wygra strategia, która raz zarabia, raz bankrutuje),
- test mierzy najgorszy przypadek (max obsunięcie), nie tylko średnią,
- celem jest, żeby pomysł przeżył zły scenariusz, który Bartosz sam opisał.
3Funkcja optymalizacyjna zarządzania kapitałem
Liczba poziomów, moment zamknięcia i wyjścia nie są sztywne — dobiera je funkcja optymalizacyjna. Co stroi:
| Pokrętło | Co to | Start |
|---|
| odstęp poziomów | co ile % ruchu dokładamy | 0,25% |
| max poziomów / strona | sufit piramidy (albo jedzie cały ruch) | do ustalenia |
| próg realizacji | jak duża różnica long-short → zamykamy | do ustalenia |
| wyjście z rynku | kiedy w ogóle wychodzimy | do ustalenia |
| limit nierównowagi | kiedy wentyl tnie | do ustalenia |
| siła wentyla | jak mocno równoważy | do ustalenia |
Cel optymalizacji: maksymalny zysk po kosztach skorygowany o ryzyko (np. zysk ÷ max obsunięcie), na uczciwym wypełnieniu z realnej książki.
4Dwa warianty (do potwierdzenia — patrz pytanie 2)
| | W1 — zbalansowany | W2 — z nierównowagą |
|---|
| idea | wentyl trzyma long ≈ short (market-neutral), zysk z rozjazdu | dopuszczamy przewagę jednej strony (kierunkowy) |
| ryzyko | niższe, brak grubego ogona | wyższe — większy zysk i większa strata |
To moja propozycja, czym są „dwa warianty". Bartosz potwierdza albo poprawia (pytanie 2 niżej).
5⛔ Trzy pytania, które przesądzają kod (czekam na odpowiedź)
Tych nie zgaduję — zanim cokolwiek zakoduję, potrzebuję odpowiedzi (albo poprawki).
- Kierunek dokładania. Dokładamy Z trendem (long gdy rośnie, short gdy spada = piramida, zarabia na ruchu jak dziś −4,5%) czy POD prąd (long gdy spada = uśrednianie, zarabia w boku)? To decyduje, czy strategia żyje z trendu, czy z chopu.
- Dwa warianty — które? Czy to W1 zbalansowany vs W2 z nierównowagą (jak wyżej), czy myślałeś o czymś innym?
- Realizacja zysku. Gdy różnica long-short jest na plus — zamykamy obie strony naraz i otwieramy od zera, czy zamykamy tylko wygraną nogę, a przegraną trzymamy?
6Plan testu (po potwierdzeniu)
- Silnik strategii + funkcja optymalizacyjna (dla obu wariantów).
- Backtest na danych wstecz: BTC + alty o największych ruchach podążające za BTC.
- Testnet (zabawkowe pieniądze, 1:1 z rynkiem).
- Sędzia zawsze: zysk po kosztach + max obsunięcie (najgorszy przypadek), nie sama średnia.